Forex Volume Profil

Profil de volume Profil du marché 174. ou Profil de volume, est une technique qui a été utilisée pour la première fois par les négociateurs à terme en utilisant des données uniquement disponibles pour les commerçants au comptant aux bourses à terme. Il représente la structure interne fondamentale de l'action de prix où et pourquoi le prix a bougé. Il n'est pas considéré comme un indicateur dans le sens traditionnel, car un indicateur implique quelque chose appliqué à la surface, c'est-à-dire Fibonacci ou moyennes mobiles basées sur les prix historiques. Mais ils ne sont pas fondés sur des facteurs fondamentaux qui affectent les mouvements du marché, le prix, le volume et le sentiment. Plutôt, la plupart d'entre eux utilisent le prix pour extrapoler un autre nombre que les commerçants utilisent pour prendre des mesures. En fait, c'est une grande partie des raisons pour lesquelles les indicateurs fonctionnent. Ils sont utilisés par une grande partie des participants au marché, de sorte qu'ils se reflètent dans l'action des prix. Volume est une lecture populaire parmi les commerçants et les investisseurs, mais est principalement tracée sur l'échelle de temps. Lorsque le volume est tracé sur l'échelle de prix vous obtenez une image complètement différente. Vous pouvez voir qu'il ya des prix qui ont une grande quantité de volume et de prix qui ont beaucoup moins de volume. L'effet sur le prix est que les prix élevés sont généralement acceptés par le marché et que le prix tend à tourner, ou à basculer dans une fourchette, autour de ce niveau de prix. Les prix avec très peu de volume ont généralement très peu d'acceptation par le marché, donc ces niveaux de prix sont rejetés. Le rejet ne signifie pas que le prix rebondit dans la direction opposée, mais cela signifie simplement qu'il passe très peu de temps à ce niveau, contrairement aux niveaux élevés. Profil composite hebdomadaire pour l'EURUSD Vous pouvez imaginer des nœuds à fort volume et à faible volume comme presque la gravité. Il ya plus de gravité dans les nœuds à fort volume et dans les nœuds à faible volume il ya peu ou pas de gravité. Ainsi, le prix est facilement affecté quand il est dans le vide à basse gravité de l'espace si elle a une vitesse élevée s'approchant d'une zone de faible gravité, il peut passer rapidement. Mais si elle est encore il pourrait très bien être poussé dans les deux sens par un petit afflux de nouveaux ordres. VPOC - Point de contrôle du volume Le point de contrôle dans le profil de volume désigne le prix le plus couramment négocié le plus proche du centre de la gamme. Signification de VPOC est que c'est le prix qui a vu le plus d'acceptation par les acheteurs et les vendeurs (pour chaque acheteur, il ya un vendeur). Le marché a fixé le prix de toutes les variables connues et considère que ce prix est le plus favorable pour entrer et sortir de l'instrument négocié. HVN - Noeud à volume élevé Ce paramètre décrit une fourchette de prix où il existe une quantité de volume ou de renflement particulièrement élevée dans le profil. Pourquoi est-il important de penser pourquoi il aurait tant de contrats. Pourquoi le commerce a-t-il tant à ces prix? Lors de la négociation par le biais HVN ou VPOCs, le marché a tendance à être coincé dans la boue ou mon exemple préféré: Les prix de commerce comme une balle de golf rebondir dans le rough. Il ya des moments où vous avez une partie bombée du profil qui n'a pas assez de contrats négociés là pour en faire un VPOC. Ceci est décrit comme un HVN. LVN - Low Volume Node Ce paramètre décrit une gamme de prix où il existe une quantité particulièrement faible de volume ou de creux dans le profil. Les LVN représentent des zones où il n'y a pas eu beaucoup de facilitation entre acheteurs et vendeurs. C'est généralement un domaine qui est rapidement rejeté par les participants. Dans l'exemple du golf, le comportement du marché est similaire à une balle de golf rebondissant sur le béton. Il est relativement rapide et agressif. Un profil composite est un profil de volume qui comprend des données de plus d'une session. Note: Les sessions dans le Forex peuvent également être mises en œuvre à la fin de la session US et au début de la session australienne. Je n'ai d'intérêt que pour les profils de données survenus pendant les heures normales de négociation. Parfois, le gros plan me demande de voir ce qui se passe au cours de plusieurs séances pour déterminer les zones à volume élevé, les zones à faible volume et les VPOC multi-sessions importantes. CHVNCLVN - Composite HVN et Composite LVN Même que HVNLVN décrit, mais il est dérivé du profil composite plutôt que d'un profil intraday. Application de profil de volume dans le Forex Dans le Forex, le volume n'est pas établi à un échange. Mais chaque courtier fournit des données de volume de tique pour leur propre clientèle. Il peut être argumenté que les courtiers avec le plus grand capital net de leurs clients fournissent les meilleures données de volume tick. Les données de volume de la coche indiquent que chaque transaction est déclarée mais pas la quantité échangée. Nos observations en particulier dans le Forex sont que les tendances humaines créent la plupart du temps les mêmes accumulations de volume aux prix, au moins sur les échelles plus grandes. Vous pouvez expérimenter avec des profils de différents brokersplatforms. Beaucoup de niveaux où ces accumulations (ou leur absence) se produisent coïncident avec les niveaux de différents points de vue de l'analyse. Cela est logique, car si de nombreux commerçants sont à la recherche d'une moyenne mobile ou retracement Fibonacci, ils placent de nombreux métiers là-bas. Les plates-formes optimales qui ont la capacité de profilage de volume sont InvestorRT de Linnsoft qui peut prendre des flux de divers courtiers à terme. Market Delta est un autre système de cartographie de niveau professionnel qui nécessite des flux de contrats à terme ou de courtiers Forex. Enfin, le service Bloomberg Professional avec des taux de transactions Forex composites en plus de tracés EBS cocher négociés à partir de sources de négociation interbancaire. Ce service a d'excellentes capacités de cartographie de profils de volume intégré et constitue quelques-unes des meilleures données de trading de devises disponibles. Il ya, bien sûr, la plate-forme bien-aimée Metatrader que presque tous les courtiers de détail offrent. La comparaison des données sur le volume des courtiers de détail sur Metatrader a donné essentiellement les mêmes résultats. Voir l'article Flux de volume au Forex pour un aperçu en profondeur du volume Forex de détail. Vous pouvez télécharger l'indicateur pour le traçage des profils de volume ci-dessous et des informations supplémentaires sont fournies par le développeur sur ce forum. MP pour MetaTrader 4 Platform Indicateur SDX-TzPivots pour MetaTrader - Indicateur très utile pour tracer les points de pivotement quotidiens, niveaux élevé, bas, proche et d'ouverture. Temps réglable à n'importe quelle session de marché. AllPivotsv2 - Trace des points de pivot hebdomadaires et mensuels supplémentaires pour des graphiques à plus long terme. D'autres indicateurs peuvent être trouvés ici. SYSTÈMES DE TRADING Exploitation du profil de volume Dans le dernier article de la série, nous avons discuté des idées commerciales robustes, en comparant les moyennes mobiles avec une stratégie de déroulement de canal, montrant comment ce dernier est d'une valeur beaucoup plus grande et comment en utilisant un mouvement Système moyen peut montrer de grands résultats dans le dos test, mais peut être fatally faussé dans le commerce réel. La stratégie de rupture de canal, tout en ayant des statistiques de performances moins impressionnantes lors des tests d'échantillonnage de lsquoin, a montré une performance robuste dans le temps, avec les mêmes paramètres fournissant un avantage robuste, au fil du temps. La raison pour laquelle les systèmes d'échappement de canal ont résisté à l'épreuve du temps est probablement parce que la tendance des marchés à long terme et une nouvelle haute de plusieurs mois va toujours avoir beaucoup plus de signification psychologique que le croisement de deux moyennes mobiles arbitraires. Les résultats appuient fortement l'argument selon lequel tout système fondé sur un comportement de marché prévisible est susceptible d'être beaucoup plus robuste que celui basé sur des algorithmes mathématiques arbitraires. Par conséquent, dans cet article, nous allons explorer un autre aspect exploitable de comportement prévisible sur les marchés, qui est beaucoup plus court terme dans la nature, à savoir lorsque les commerçants commencent et finissent leur journée de négociation. Cela a été exploité dans les marchés à terme avec des stratégies telles que l'ouverture de la gamme d'ouverture. Volume et heure du jour Monroe Trout, qui a fait des milliards de transactions systématiques, a fait quelques observations intéressantes sur les marchés à terme quand on lui a posé des questions sur les moments les plus liquides de la journée, dans son interview dans lsquo The New Market Wizardrsquo de Jack Schwager. LdquoLa période la plus liquide est l'ouverture. La liquidité commence à baisser assez rapidement après l'ouverture. Le deuxième temps le plus liquide de la journée est la fin. Le volume de négociation forme généralement une courbe en forme de U tout au long du dayhellip En général, ces modèles sont présents dans presque tous les marchés. Itrsquos en fait assez amazing. rdquo 2 32 middot32 2 32 assis ici en regardant mon nouveau bot api. Et j'ai pensé que je verrais si je pouvais trouver quelqu'un qui pourrait aimer se connecter. La vidéo est de ma première et seule voix sur la classe. Afin que vous puissiez m'entendre et aussi ouvrir une session à mon système automatisé de négociation. Je suis gridding l'euro. 2 32 middot32 2 32 Déterminer combien de pips une devise a déplacé dans la journée. 20 32 middot32 1 32 Le garçon poster pour l'échec (Partage d'un message de motivation Ive Read) 2 32 middot32 5 32 4 32 middot32 18 32 Quel système commercial réussie utilisez-vous et comment cela fonctionne-t-il 5 32 middot32 30 32 Quel retour mensuel puis-je Attendre d'un compte 1000 avec un levier de 200: 1 10 32 middot32 25 32 Tout défaut majeur avec l'Ichimoku Kinko Hyo 2 32 middot32 6 32 j'étais en DC ce matin et entendu quelque chose lors d'une réunion que le dodd-frank est abrogé.