La figure 1 montre que Intel casse la basse bande de Bollinger et se ferme au-dessous de lui le 22 décembre. Ceci a présenté un signal clair que le stock était dans le territoire de survente. Notre simple stratégie Bollinger Band appelle à une fin en dessous de la bande inférieure suivie d'un achat immédiat le lendemain. Le jour de bourse suivant n'était pas jusqu'au 26 décembre, qui est le moment où les commerçants entreraient leurs positions. Cela s'est avéré être un excellent commerce. Le 26 décembre a marqué la dernière fois que Intel négociait en dessous de la bande inférieure. À partir de ce jour, Intel a grimpé tout le chemin passé la bande supérieure de Bollinger. Voici un exemple de ce que la stratégie recherche. Alors que le mouvement des prix n'a pas été majeur, cet exemple sert à mettre en évidence les conditions que la stratégie cherche à tirer profit. Exemple 2: New York Stock Exchange (NYX) Un autre exemple d'une tentative réussie utilisant cette stratégie est trouvé sur le tableau de la Bourse de New York quand il a cassé la basse bande de Bollinger sur 12 juin 2006. Graphique par StockCharts NYX était clairement en territoire de survente. Après la stratégie, les traders techniques entreraient leurs ordres d'achat pour NYX le 13 juin. NYX a fermé au-dessous de la bande inférieure de Bollinger pour le deuxième jour, qui a pu causer une certaine inquiétude parmi des participants de marché, mais ce serait la dernière fois qu'il a fermé au-dessous du Bande inférieure pour le reste du mois. C'est le scénario idéal que la stratégie cherche à saisir. Dans la figure 2, la pression de vente était extrême et tandis que les bandes de Bollinger s'adaptent à ceci, le 12 juin a marqué la vente la plus lourde. L'ouverture d'une position le 13 juin a permis aux commerçants d'entrer juste avant le retournement. Exemple 3: Yahoo Inc. (YHOO) Dans un autre exemple, Yahoo a cassé la bande inférieure le 20 décembre 2006. La stratégie a appelé à un achat immédiat du titre le jour ouvrable suivant. Graphique par StockCharts Tout comme dans l'exemple précédent, il y avait toujours la pression de vente sur le stock. Alors que tout le monde vendait, la stratégie appelle un achat. La rupture de la bande inférieure de Bollinger signale une condition de survente. Cela s'est avéré correct, comme Yahoo bientôt tourné autour. Le 26 décembre, Yahoo a de nouveau testé la bande inférieure, mais n'a pas fermé en dessous. Ce serait la dernière fois que Yahoo a testé la bande inférieure pendant qu'il marchait vers le haut vers la bande supérieure. Monter la bande vers le bas Comme nous le savons tous, chaque stratégie a ses inconvénients et celui-ci n'est certainement pas une exception. Dans les exemples suivants, démontrer bien les limites de cette stratégie et ce qui peut arriver lorsque les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Lorsque la stratégie est incorrecte, les bandes sont toujours brisées et vous trouverez que le prix continue son déclin car il monte la bande vers le bas. Malheureusement, le prix ne rebondit pas aussi rapidement, ce qui peut entraîner des pertes importantes. À long terme, la stratégie est souvent correcte, mais la plupart des commerçants ne seront pas capables de résister aux baisses qui peuvent survenir avant la correction. Exemple 4: International Business Machines (IBM) Par exemple, IBM a fermé en dessous de la bande inférieure de Bollinger le 26 février 2007. La pression de vente était clairement en territoire de survente. La stratégie a appelé à un achat sur le stock le jour ouvrable suivant. Comme les exemples précédents, le jour de négociation suivant était un jour en baisse, celui-ci était un peu inhabituel en ce que la pression de vente a causé le stock à descendre lourdement. La vente a continué bien passé le jour où le stock a été acheté et le stock a continué à fermer en dessous de la bande inférieure pour les quatre prochains jours de bourse. Enfin, le 5 mars, la pression de vente était terminée et le stock se retourna et retourna vers la bande médiane. Malheureusement, à cette époque le dommage a été fait. Graphique par StockCharts Exemple 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Dans un autre exemple, Apple a clôturé en dessous des bandes inférieures de Bollinger le 21 décembre 2006. La stratégie appelle l'achat d'actions Apple le 22 décembre. Le lendemain, le stock a fait un mouvement vers le bas. La pression de vente a continué à prendre le stock vers le bas où il a atteint un intraday bas de 76,77 (plus de 6 en dessous de l'entrée) après seulement deux jours à partir de quand le poste a été entré. Enfin, la condition de survente a été corrigée le 27 décembre, mais pour la plupart des commerçants qui ne pouvaient résister à un abaissement à court terme de 6 en deux jours, cette correction était peu confortable. C'est le cas où la vente a continué dans le visage du territoire de survente clair. Au cours de la vente, il n'y avait aucun moyen de savoir quand il finirait. Ce que nous avons appris La stratégie était correcte en utilisant la bande inférieure de Bollinger pour mettre en valeur les conditions de marché surévaluées. Ces conditions ont été rapidement corrigées que les stocks sont retournés vers la bande moyenne de Bollinger. Il ya des fois, cependant, quand la stratégie est correcte, mais la pression de vente continue. Dans ces conditions, il n'y a aucun moyen de savoir quand la pression de vente prendra fin. Par conséquent, une protection doit être en place une fois la décision d'acheter a été faite. Dans l'exemple NYX, le stock a grimpé non effrayé après qu'il a fermé en dessous de la bande inférieure de Bollinger une deuxième fois. La stratégie nous a fait entrer dans ce commerce. Les deux Apple et IBM étaient différents parce qu'ils n'ont pas cassé la bande inférieure et le rebond. Au lieu de cela, ils ont succombé à la pression de vente supplémentaire et monté le bas du groupe vers le bas. Cela peut souvent être très coûteux. En fin de compte, Apple et IBM se sont tournés et cela prouve que la stratégie est correcte. La meilleure stratégie pour nous protéger d'un métier qui continuera à monter la bande inférieure est d'utiliser des ordres stop-loss. En recherchant ces métiers, il est devenu évident qu'un arrêt de cinq points vous aurait sorti des mauvais métiers mais ne vous aurait pas encore sorti de ceux qui ont travaillé. (Pour en savoir plus, consultez L'Ordre de Stop-Loss - Assurez-vous de l'utiliser.) Sommaire Acheter sur la rupture de la bande de Bollinger inférieure est une stratégie simple qui fonctionne souvent. Dans chaque scénario, la rupture de la bande inférieure était en territoire de survente. Le timing des métiers semble être le plus gros problème. Les stocks qui cassent la bande inférieure de Bollinger et entrent dans le territoire de survente font face à une forte pression de vente. Cette pression de vente est habituellement corrigée rapidement. Lorsque cette pression n'est pas corrigée, les stocks ont continué à faire de nouveaux creux et continuer sur le territoire de survente. Pour utiliser efficacement cette stratégie, une bonne stratégie de sortie est en ordre. Stop-loss ordres sont le meilleur moyen de vous protéger contre un stock qui continuera à monter le bas de la bande vers le bas et faire de nouveaux bas. Home raquo Forex Trading Indicateurs raquo Bollinger Bandes: La meilleure volatilité Gauge pour le Trader Intraday Bollinger Bands: The Best Volatility Gauge pour le Trader Intraday Introduction L'un des outils techniques les plus courants utilisés par les commerçants, les Bollinger Bands ont été créés par John Bollinger au début des années 80. L'outil n'était pas conçu comme un élément d'analyse technique pour les décisions commerciales, mais son utilité perçue à cet effet l'a rendu largement populaire au cours des décennies suivantes. Il est susceptible d'être une partie de tout logiciel de trading utile, et est utilisé à la fois indépendamment, et aussi dans le cadre d'une stratégie de négociation générale par d'innombrables commerçants partout dans le monde. Ici, nous voyons une action prix jours typiques analysées avec les bandes de Bollinger. Nous observons la contraction des bandes dans la partie centrale du graphique, et sur le côté gauche. Dans l'intervalle, nous observons les bandes de plus en plus que les mouvements violents vers le haut et vers le bas de créer une grande dynamique sur le marché. Les lignes supérieure et inférieure sont les écarts types à discuter ci-dessous bientôt, alors que la ligne médiane est la moyenne mobile souvent utilisée comme ligne de signal par les commerçants. Calcul des bandes La bande de Bollinger se compose d'une moyenne mobile et de deux indicateurs d'écart-type superposés. L'écart-type est utilisé pour déterminer la différence entre le prix et la moyenne (c'est-à-dire l'ampleur de l'élan) pour le mouvement du marché en cours. Les lecteurs intéressés peuvent se référer à l'article connexe sur ce site, mais en général, l'écart-type s'éloigne de la moyenne mobile au milieu lorsque le prix se déplace vers le haut ou vers le bas avec une forte dynamique. Plus concisément, les bandes se composent d'une moyenne SMA, EMA ou moyenne mobile lissée au N, selon le choix de la bande supérieure de Bollinger, qui est un écart-type de la période N multiplié par un facteur K et ajouté à la SMA la bande inférieure de Bolliner, qui est la même, mais l'écart type est soustrait de la SMA. N et K peut être déterminé par le commerçant. Les valeurs typiques sont 20 pour N (la SMA et la période d'écart-type) et 2 pour K. Le facteur K est utilisé pour rendre les bandes prononcées et facilement observables. Négociation avec les bandes de Bollinger Il existe de nombreuses façons d'interpréter les bandes. Sous sa forme la plus simple (et aussi préconisée par son créateur, le professeur Bollinger), les bandes sont utilisées pour mesurer la volatilité. Ils augmentent quand la volatilité augmente, et le contrat quand il est en baisse. Les bandes sont une bonne jauge de volatilité avec des modèles visuels très facilement identifiables émergeant que le marché progresse à travers diverses phases. En outre, au fil des ans, les traders ont également improvisé de nombreuses façons différentes d'utiliser cet indicateur pour les décisions commerciales. Une façon est d'acheter ou de vendre lorsque l'action de prix traverse la bande supérieure ou inférieure, respectivement, en anticipant une rupture, ou un mouvement rapide du prix. Les métiers sont fermés lorsque le prix revient à la moyenne mobile au milieu. Une autre façon d'utiliser cet indicateur est d'anticiper une inversion après de longues périodes de volatilité faible ou élevée. Par exemple, un trader entrera un ordre d'achat dans une tendance haussière après que les bandes restent proches les unes des autres pendant un long moment, anticipant la prochaine étape de la tendance à commencer bientôt. Il y a aussi beaucoup de stratégies composites utilisant les bandes pour n'importe quoi de la confirmation à la génération de signal pour un phénomène de prix naissant. Accessibilité A peu près n'importe quelle plateforme de trading sera équipé avec les bandes Bollinger, car il est si populaire parmi les commerçants. La plate-forme MetaTrader 4, DealBook de GFT Forex, FXCM Trade Station tous fournir cet indicateur, ainsi que d'innombrables autres non mentionnés dans cet article. Conclusion Les bandes de Bollinger ont deux objectifs. Ils illustrent la volatilité du marché sous une forme facilement identifiable, et ils nous aident également dans les décisions commerciales. Le créateur de l'indicateur ne prétend pas que les bandes prédisent quoi que ce soit sur l'action des prix futurs, mais cela n'empêche pas l'indicateur étant très populaire dans ce rôle. Il est, bien sûr, à vous de décider de quelle façon vous allez utiliser les bandes, Bollinger Bands reg Introduction: Bollinger Bands sont un outil de négociation technique créé par John Bollinger au début des années 1980. Elles découlent de la nécessité de bandes de négociation adaptatives et de l'observation que la volatilité était dynamique et non statique comme on le croyait à l'époque. Le but des bandes de Bollinger est de fournir une définition relative de haut et bas. Par définition, les prix sont élevés à la bande supérieure et bas à la bande inférieure. Cette définition peut aider à la reconnaissance rigoureuse des modèles et est utile pour comparer l'action des prix à l'action des indicateurs pour parvenir à des décisions commerciales systématiques. Bollinger Bands se compose d'un ensemble de trois courbes tirées par rapport aux prix des titres. La bande médiane est une mesure de la tendance à moyen terme, habituellement une moyenne mobile simple, qui sert de base pour la bande supérieure et la bande inférieure. L'intervalle entre les bandes supérieure et inférieure et la bande médiane est déterminé par la volatilité, typiquement l'écart-type des mêmes données qui ont été utilisées pour la moyenne. Les paramètres par défaut, 20 périodes et deux écarts types, peuvent être ajustés en fonction de vos besoins. Apprenez à utiliser les bandes de Bollinger: Bollinger sur les bandes Bollinger livre de John Bollinger, CFA, CMT Obtenez les 22 règles Bollinger Band Inscrivez-vous pour recevoir des courriels occasionnels sur Bollinger Bands, webinaires et Johns nouveau travail. Nous ne partageons jamais vos informations John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Analyse et commentaires sur les marchés plus les recommandations d'investissement de John Bollinger. CGL Abonné Zone Janvier 2017 Extrait Jalons 20,000 Ho Une des cibles préférées des critiques de l'analyse technique est l'étape, les nombres ronds que le marché semble avoir une telle fascination avec. Quiconque a déjà négocié activement sait que les jalons sont importants et peuvent être utiles. Par exemple, le jalon actuellement en jeu est de 20 000 pour le Dow Jones Industrial Average. Par exemple, le 6 janvier, le Dow a atteint un sommet de 19 999,63 sur une base intraday, a tourné Retour et n'a pas encore fait une autre approche. Certains pourraient argumenter que c'est un événement aléatoire, mais les commerçants savent mieux. Notre prise, nous sommes bloqués sous un niveau psychologique important et chaque fois que nous l'approche de la vente va se concrétiser jusqu'à ce que nous avons épuisé l'offre à ce niveau. C'est alors seulement que nous serons en mesure de sauter à travers elle et de continuer à suivre le modèle de niveau clé typique hésiter ci-dessous, sauter à travers, rallye, retrait et puis continuer avec les entreprises. Plus l'étape est importante et plus la course est longue, plus elle est susceptible de rester un facteur. Si vous doutez de cette idée, pensez à Dow 1000, qui a régné sur le marché pendant 16 ans après une course massive, ou Dow 100, qui a régné d'une manière différente pour un temps similaire. Markus Heitkoetter s'appuie sur la popularité de tous les marchands, et de nombreux commerçants, Markus Heitkoetter, Bollinger, mais explique comment les bandes doivent être ajustées pour fonctionner dans des périodes plus courtes et pour daytrading. Yoursquove probablement entendu parler de l'utilisation de bandes de Bollinger dans votre commerce peut-être vous les utilisez maintenant comme un outil quotidien. Notre invité aujourd'hui est Markus Heitkoetter, et il les utilise d'une manière un peu différente. Alors, Markus, parle de la façon dont tu utilises les bandes de Bollinger. Eh bien, tout d'abord, Irsquom daytrader, et comme daytrader, vous devez utiliser des réglages différents sur les bandes Bollinger. Voir, les réglages standard pour les bandes de Bollinger sont n'importe où entre 18, 20 ou 21 pour la moyenne mobile, et alors vous avez deux (2) pour l'écart-type. Maintenant, thatrsquos parfait si vous négociez sur les graphiques quotidiens, mais si vous êtes tomber vers le bas à un graphique intraday, John Bollinger lui-même suggère que vous utilisez le réglage de neuf à 12 pour la moyenne mobile. Irsquove a été en utilisant un réglage de 12 depuis de nombreuses années maintenant, et Irsquom très heureux avec les résultats que Irsquom y parvenir. Est-ce que vous les utilisez de la même façon que la plupart des commerçants, avec la barre basse et la barre haute, ce genre d'arrangement dans le commerce dans ce Non, je les utilise effectivement pour identifier les tendances. Yoursquore absolument la plupart des commerçants les utiliser comme un indicateur de tendance à la décoloration, donc theyrsquore cherche une proximité à l'extérieur du groupe Bollinger, et puisque nous avons 98 des clôtures à l'intérieur des bandes Bollinger, ils essaient de se faner le mouvement et espérons que les prix sont Revenant dans les bandes de Bollinger. Cependant, la façon dont j'utilise les bandes de Bollinger est d'identifier les tendances. Yoursquoll remarquer que dans une forte tendance haussière, la bande supérieure Bollinger est bien pointant vers le haut dans un angle de 45 degrés ou plus, et les prix sont constamment en contact avec la bande supérieure Bollinger. Alors itrsquos comme une ligne de tendance au-dessus des prix. Alors, comment savez-vous quand, alors, pour acheter ou vendre, en fonction de ce que yoursquore les utiliser pour Eh bien, les bandes de Bollinger sont juste un indicateur, et je tiens à le confirmer avec un deuxième ou troisième indicateur, mais je vais certainement attendre que le Bollinger Bande est bien pointant vers le haut et les prix touchent la bande de Bollinger. Je sais aussi quand le déménagement sera terminé parce que vous pouvez clairement voir que les bandes de Bollinger sont boucler, aller à plat, et c'est alors que vous savez que le déménagement est surhellipat moins temporairement. Donc, c'est quand vous commencez à prendre des bénéfices, au moins sur une partie de votre position, ou peut-être sortir de la position tout à fait. Donc, vous avez mentionné l'utilisation de cartes intraday. Regardez-les dans les tableaux à plus long terme. Identifiez-vous les tendances à long terme? Non, je n'ai pas eu de poste pendant la nuit pendant de nombreuses années maintenant, parce que ça me rend nerveux. La façon dont les marchés réagissent ces jours-ci aux nouvelles partout dans le monde, vous pouvez vous réveiller le lendemain matin et vous voir à l'envers dans une position, donc j'aime contrôler mon risque en étant rapidement dans et hors d'un métier, et c'est Ce que je fais comme daytrader. Markus, je sais que tu es fan des bars. Donc vous utilisez des bandes de Bollinger en relation avec des barres de gamme sur ces graphiques intraday Absolument. Et c'est là que vous obtenez une image vraiment claire des tendances. Vous pouvez clairement voir quand une tendance commence et aussi quand une tendance est terminée. Publier un commentaire
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