Les tableaux de Marvins régime dans ce chapitre ont été générés à partir d'une feuille de calcul Excel qui est inclus pour vous permettre d'expérimenter plus loin de vous-même et d'obtenir une meilleure idée de la façon dont les moyennes mobiles identifient la tendance globale parmi les données sujettes à de grandes variations à court terme. Pour utiliser ce modèle, chargez la feuille de calcul SMOOTH. XLS dans Excel. Vous devriez voir un quelque chose comme ça sur votre écran. Selon votre moniteur et votre carte graphique, vous devrez peut-être redimensionner la fenêtre pour voir la feuille de calcul complète. Le graphique montre la ligne de tendance réelle comme une ligne rouge mince. Cette tendance est masquée par des variations aléatoires au jour le jour, résultant en des mesures quotidiennes dessinées en diamants verts reliés par des lignes jaunes. La tendance extraite par la moyenne mobile sélectionnée est dessinée sous la forme d'une ligne bleue épaisse. Plus la ligne bleue s'approche de la ligne rouge indiquant la tendance réelle, plus la moyenne mobile a été efficace pour filtrer les variations aléatoires à court terme dans les mesures. Vous pouvez contrôler le modèle de moyenne mobile en saisissant des valeurs dans les zones suivantes du panneau de contrôle. Lissage. Ce paramètre sélectionne le type de moyenne mobile et son degré de lissage. Si elle est positive, on utilise une moyenne mobile exponentiellement lissée avec une constante de lissage égale à Lissage. Seules les constantes de lissage entre 0 et 1 sont valides. Si négatif, une moyenne mobile simple sur les derniers - Lissage est utilisé. Pour voir les effets d'une moyenne mobile simple de 20 jours, entrez -20 dans la cellule de lissage. La valeur Noise spécifie la perturbation aléatoire journalière de la tendance de base. Si vous définissez Noise sur 10, les valeurs mesurées seront déplacées de manière aléatoire 5 par rapport à la tendance réelle. Le déplacement aléatoire des points dans la tendance primaire change chaque fois que la feuille de calcul est recalculée. Pour afficher les effets d'un déplacement aléatoire différent de la tendance actuelle, appuyez sur pour forcer le recalcul. Puisque la moyenne mobile se rapporte aux mesures antérieures, elle est en retard par rapport à la tendance actuelle. Vous pouvez décaler la moyenne mobile en arrière pour annuler ce retard en entrant le nombre de jours de déplacement dans la cellule Shift. Cela vous permet de comparer la forme de la courbe de tendance trouvée par différentes moyennes mobiles avec la tendance originale. Une valeur Shift de zéro désactive le déplacement et produit une moyenne mobile qui se comporte, par rapport à la tendance réelle, comme celle calculée quotidiennement à partir des données courantes. Pour une moyenne mobile simple, un décalage de la moitié des jours de lissage alignera généralement la tendance et la moyenne mobile. Pour une moyenne mobile exponentiellement lissée, une valeur de lissage de 0,9 peut être alignée sur un décalage d'environ 10. Amplitude. La tendance utilisée dans ce modèle est générée par une fonction cosinus. L'amplitude contrôle l'étendue de la tendance, la variation pic à pic étant deux fois la valeur de l'amplitude. Le taux contrôle la période de la tendance primaire, spécifiée comme le nombre de jours entre le creux et le pic et vice versa. Lorsque vous diminuez le taux. La tendance varie plus rapidement, nécessitant une moyenne mobile à plus court terme. Pour la moyenne mobile de l'indicateur standard emballé, le champ Shift modifie le paramètre mashift. Pour les moyennes mobiles de l'indicateur personnalisé, le champ MAShift modifie le paramètre mashift. Rien dans l'un ou l'autre indicateur ne vous permet de modifier le dernier paramètre de changement. Graphiquement, pour la moyenne mobile des indicateurs standard, la modification du champ Shift déplace la ligne MA vers la droite (avec un nombre ve) et vers la gauche (avec un nombre - ve) par le nombre de périodes défini par la valeur entière. Code-sage, lors de l'interrogation de iMA () et de réglage de mashift à 4, p. Vous obtiendrez la valeur moyenne mobile 4 périodes de retour. Il s'agit d'un simple indicateur textuel montrant la valeur iMA (), avec les paramètres de période, mashift et shift modifiables. Jouez avec lui et vérifiez par rapport à l'indicateur de la moyenne mobile (fenêtre d'affichage des données): Le dernier paramètre de décalage dans la fonction iMA () décale les périodes utilisées pour le calcul et ne peut être qu'un nombre ve. Un numéro - ve demandera des périodes inexistantes à l'avenir. Vous pouvez essayer de mettre un numéro - ve dans l'indicateur de texte ci-dessus pour voir ce que vous obtenez. (0.00000) Comme mentionné ci-dessus, les indicateurs ne permettent pas d'éditer ce paramètre, simplement parce qu'ils sont effectivement les mêmes. Alors, pourquoi est-il le plus probable comme une normalisation avec d'autres indicateurs, p. Docs. mql4indicatorsiAlligator où le paramètre de décalage est un déterminant global pour lequel les périodes à calculer, et le déplacement de manche séparé, le changement de dents, les changements de lèvres étant des paramètres indépendants pour déplacer graphiquement les lignes tracées. Le mashift est un déplacement graphique de la ligne affichée. Ceci est uniquement pertinent pour afficher les valeurs du tableau. Peu pertinente pour le codage des EE. Le décalage est une valeur d'élément, prise en compte. Par défaut, la valeur du décalage est zéro (la barre zéro (la dernière barre)). Tous les changements dans les barres dans MQL4 sont de la dernière barre vers l'arrière. Exemple: Vous comparez deux SMA. L'un est 20 périodes0 décalage, l'autre est 10 périodes4 changement. Chaque comparaison entre les SMA se fera entre la période 20 SMA sur la dernière barre dans le tableau et la période 10 SMA 4 périodes dans le tableau. En chiffres. Disons que la SMA 20 dans la dernière barre est de 1.1000. Supposons que la 10 SMA soit la suivante: 1.1050 sur 0 bar (dernière barre) 1.1000 sur 1 bar (barre précédente) 1.0950 sur 2 bar (deux barres arrière) 1.0900 sur 3 bar (trois barres arrière) Résultat: Est-ce que 20SMA (shift0) Gt 10SMA (shift0) NO Est-ce que 20SMA (shift0) gt 10SMA (shift3) Oui En résumé. Le MAshift est un décalage de la ligne vers l'avant vers l'arrière. Le décalage est un décalage barvalue vers l'arrière (de la barre 0last). Signification, un changement de 4 représente la valeur MA 4 bars en arrière. Cette option n'est disponible qu'en codage, aux fins de la construction d'algorithmes. Le mashift est sans rapport avec EA s, parce que quand l'ordinateur calcule des croix MA, il utilise les valeurs de tableau, pas la ligne elle-même. La moyenne mobile est un indicateur simple mais très pratique pour ajouter à vos graphiques de prix pour indiquer la volatilité ainsi que la détermination de la Tendance sous-jacente. Et Ussualy, cet indicateur est la façon la plus simple d'utiliser, et 100 dans MetaTrader 4 ou 5 et therersquos un indicateur de moyenne mobile. Pour les nouveaux commerçants, ils ne savent peut-être pas quel est l'indicateur, mais pour les commerçants, ils ont connu cet indicateur, mais surtout, ils sont encore deux esprits comment cet indicateur pour l'utilisation, et dans cet article, permettez-moi de donner mes opinions comment À utiliser l'indicateur d'utiliser avec le droit chemin. Avant de parler plus loin, nous devons savoir que, dans Indicateur de moyenne mobile, il existe plusieurs variantes de moyennes mobiles: Simple, Exponentielle et pondérée. Dans cette partie je vais expliquer un, comment utiliser cet indicateur, comme moyenne mobile simple, et le prochain pour Exponentielle et pondérée sera analogue pour l'utilisation comme il sera expliquer à moyenne mobile simple. Moyenne mobile simple (SMA). SMA, is Une moyenne mobile simple est calculée en additionnant les prix de clôture d'une paire de devises sur une certaine période de temps, puis en divisant le total par le nombre de points de données concernés. Et ussualy SMA est le premier nom ou le choix dans le Metatrader 4 ou 5, quand nous voyons dans l'indicateur de moyenne mobile. Dans la SMA, therersquos un nom comme Période et Shift, et ussualy si les commerçants mettent avec le zéro, le SMA sera fermé au tableau, mais ce qui est la Période et Maj. 1. un n-période est le graphique (peut être un graphique quotidien, 4Hours Chart, 1 Hours Chart, ou dépend de l'heure du graphique que vous utilisez) serait calculé en ajoutant le prix de clôture du temps de graphique divisant la somme Total de n, et Shift est la vague du graphique (Time Chart) Mouvement, où la vague du mouvement de graphique est dépend de la distance du type de votre Trading, pour voir l'explication plus, jetez un oeil pour les 2 exemples au dessous de. une. Si nous utilisons un 10 pour un mois de négociation, et utiliser le diagramme de temps est quotidien et l'utilisation pour l'EURUSD trading, de sorte que SMA sera comme une moyenne mobile de 10 périodes simple de dire, l'EURUSD, sur un graphique quotidien serait calculé en ajoutant Les cours de clôture des 10 derniers jours et la division de la somme totale de 10. Et pour le Shift sera comme la vague du mouvement de la carte pour un mois b. Si nous utilisons un 15 pour un mois de négociation, et utiliser le diagramme de temps est quotidien et l'utilisation pour l'EURUSD trading, de sorte SMA sera comme une moyenne mobile de 15 périodes simple de dire, l'EURUSD, sur un graphique quotidien serait calculé en ajoutant Les cours de clôture des 15 derniers jours et la division de la somme totale de 15. Et pour le Shift sera comme la vague du mouvement de graphique pour un mois So de 1 et 2 ci-dessus, le pour SMA sera différent pour utiliser n 10 et N 15, et donc la question suivante est de savoir comment la meilleure façon de choisir pour n-période et le changement. De mon avis, tant de façons de chercher la n-période et le Shift, un pour la façon simple de choisir la période n est en vous voyant comme un long terme ou à court terme pour le commerce, et rappelez-vous la distance que vous choisissez N'est pas loin, où la distance comme la grandeur pour LOT ou Pips que vous voulez commercer (la meilleure façon, petits Pips ou LOT est mieux), par exemple. Si vous aimez le terme mensuel pour le commerce à long terme, cela signifie que pour un mois en supposant que dans le mois est de 30 jours, cela signifie qu'une semaine de négociation est de 5 jours donc 30 divise 5 est 6, et de sorte que la distance Que vous aimez utiliser est 2 Pips ou Lot, de sorte que la meilleure période n est de 12, donc avec n12, cela signifie que vous utilisez le SMA sera voir le cours de clôture des 12 derniers jours avant. La question suivante est peut je utiliser que dans les autres indicateurs de moyenne mobile comme Moyenne mobile exponentielle (EMA). Nous devons savoir aussi longtemps que toujours dans l'indicateur de moyenne mobile, oui, vous pouvez, parce que la façon simple que j'ai expliqué avant est peut être utilisé pour tous les indicateur de moyenne mobile, et il n'a pas d'importance, vous utilisez la simple, ou exponentielle, Ou pondéré, tous seront même mouvement, aussi longtemps que la même période n et le changement. Le différent est seulement pour la sensibilité. Si vous voyez la liste dans le MetaTrader 4, ou 5, dans l'indicateur de moyenne mobile, la sensibilité la plus faible (le nom de l'indicateur de moyenne mobile), comme aller vers le haut, la sensibilité est le moins, par exemple le Plus de sensibilité entre Simple et Exponentiel, est Exponentielle, et plus la sensibilité entre Exponential et Weighted est pondérée.
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